初，北单于既亡，其弟右谷蠡王于除韐自主为单于，将众数千人止蒲类海，遣使款塞。窦宪请遣使立于除韐为单于，置中郎将领护，如南单于故事。事下公卿议，宋由等觉得可许；袁安、任隗奏觉得：“光武招怀南虏，非谓可永安本地，正以权时之算，可得抜御北狄故也。今朔漠既定，宜令南单于反其北庭，并领降众，无缘复更立于除韐以增国费。”事奏，未以时定。安惧宪计遂行，乃独上封事曰：“南单于屯先父举众归德，自蒙恩以来四十馀年，三帝堆集以遗陛下，陛下深宜遵述先志，成绩其业，况屯首唱大谋，空尽北虏，辍而弗图，更立新降；以一朝之计，违三世之规，失期于所养，建立于无功。《论语》曰：‘言忠信，行笃敬，虽蛮貊行焉。’今若失期于一屯，则百蛮不敢复保誓矣。又，乌桓、鲜卑新杀北单于，凡人之情，咸畏仇雠，今立其弟，则二虏抱恨。且汉故事，供应南单于，费直岁一亿九十馀万，西域岁七千四百八十万；今北庭弥远，其费过倍，是乃空尽天下而非建策之要地。”诏下其议，安又与宪更相难折。宪险急负执，言辞骄讦，至诽谤安，称光武诛韩歆、戴涉故事，安终不移；然上竟从宪策。
窦宪尝使弟子赍书诣尚书仆射郅寿，有所拜托，寿即送诏狱，前后上书，陈宪娇纵，引王莽以诫国度；又因朝会，刺讥宪等以伐匈奴、起第宅事，厉音正色，辞旨甚切。宪怒，陷寿以买公田、诽谤，下吏，当诛，何敝上疏曰：“寿奥妙近臣，匡救为职，若怀默不言，其罪当诛。今寿违众正议以安宗庙，岂其私邪！臣以是触死瞽言，非为寿也。忠臣尽节，以死为归；臣虽不知寿，度其甘心安之。诚不欲圣朝行诽谤之诛，以伤晏晏之化，杜塞奸佞，垂讥无穷。臣敞谬与奥妙，言所不宜，罪名明白，当填监狱，先寿僵仆，万死有馀。”书奏，寿得减死论，徙合浦，未行，他杀。寿，惲之子也。
永元三年辛卯，公元九一年春，正月，甲子，帝用曹褒新礼，加元服；擢褒监羽林左骑。
秋，十月，乙卯，窦宪出屯凉州，以侍中邓叠行征西将军事为副。
冬，十月，庚子，阜陵质王延薨。
秋，七月，乙未，会稽山崩。
玄月，庚申，以窦宪为大将军，中郎将刘尚为车骑将军，封宪武阳侯，食邑二万户；宪固辞册封，诏许之。旧，大将军位在三公下，至是，诏宪位次太傅下、三公上；长史、司马秩中二千石。封耿秉为美阳侯。窦氏兄弟娇纵，而执金吾景尤甚，奴客缇骑强夺人财贿，篡取罪人，妻略妇女。商贾闭塞，如避寇仇。又擅发缘边诸郡突骑有才力者，有司莫敢举奏，袁安劾景“擅发边兵，惊惑吏民；二千石不待符信而辄承景檄，当伏显诛。”又奏“司隶校尉河南尹阿附贵戚，不举劾，请免官案罪。”并寝不报。驸马都尉瑰，独好经籍，节俭自修。